გაკოტრების პროგნოზი მხოლოდ ერთი პარამეტრი
Rostock სტატისტიკოსები რეკომენდაციას ბანკების: Forget Me Not Merton!
კარგი სიახლე ბანკების ბრძოლაში კაპიტალის ადეკვატურობის არაერთხელ აღნიშნა, რომ მაღალი სირთულის bankruptcies და წუხილს გამოთქვამს იმის გამო, რომ მზარდი mathematization. მაგრამ ალბათ ყველა ასე არ არის ცუდი. "A პარამეტრი მხოლოდ საკმარისი პროგნოზირება ნორმალური მოვალეთა გადახდისუუნარობის ალბათობით," ამბობს პროფესორი რაფაელ Weissbach სასწავლო ინსტიტუტის ეკონომიკის უნივერსიტეტის Rostock.
საკითხი მეტი დავალიანება სახელმწიფოს და ბანკების გახდა მტკივნეული დრო საყვარელი. და ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები არ უქადის. წავიდა 1000 გერმანული კომპანიების 1960er წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი წელიწადში, როგორც მოქმედი გადახდისუუნარობის თარიღის ერთი 100. გადახდისუუნარობის განაკვეთი გაიზარდა ათჯერ. რომ ბანკები, ასე რომ შეიძლება ითვალისწინებდეს "რისკის ბუფერული" ჩვენი საზოგადოების, გადახდისუუნარობის მათი მოვალეთა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ანალიზი ისტორიული ნიმუშების დაახლოებით 8000 კომპანია მოუტანა Rostock სტატისტიკოსები Rafael Weissbach ინსტიტუტის ეკონომიკის იმ დასკვნამდე, რომ ნიშანდობლივია, ბანკები შესასწავლად კი, სავარაუდოდ, მარტივი ეკონომიკური თეორიები როდესაც მოღვაწეები მათი დიდი მონაცემთა ბანკების დონეზე მათი ეკონომიკური მინდა დახურვა დედაქალაქში. ეკონომიკური კაპიტალი არის სააქციო კაპიტალის ღირებულება, რომ დაიცავს ბანკს საკუთარი გაკოტრების გადახდისუუნარობის საქმის მათი მოვალეთა, ყბადაღებული დომინოს ეფექტი.
ბანკები, ბუნებრივია, შიდა ხარისხიანი ექსპერტი თავიანთი შეხედულებები მოვალეთა. ისევე, როგორც ეს, რომ რაოდენობრივი, ანუ ციფრული, ზომა მარცხი ნასესხები ფული? აქ არის მოჩვენება, ბევრი მკვლევარი მისცეს მაღალი განზომილებიანი მოდელები გაიმარჯვებს. მნიშვნელოვანი შუალედური ნაბიჯი გზაზე მათემატიკურად მარტივი მიდგომა აღიარება, რომ ეს შესაძლებელია ფორმულირება (რაოდენობრივი) მეტრულ ასევე ხარისხობრივი შეფასებები ბანკის ანალიტიკოსები. "ისევე, როგორც მანძილი ორ მანქანები მამოძრავებელი არის ადვილი გავზომოთ და შეიძლება ლიანდაგი, როდესაც ზემოქმედება მოსალოდნელია, მანძილი განისაზღვრება მსესხებლის მისი მარცხი", Weissbach დარწმუნებულია.
როგორც პროფესორი Weissenbach ესსე, რომ გამოჩნდა პრესტიჟულ ჟურნალში კორეის სტატისტიკური საზოგადოება წინასწარ, წერს ეკონომიკური წონასწორობის თეორიის მნიშვნელოვანი გამარტივება. წონასწორობის მოდელს საკრედიტო რისკის მოვალეთა წლიდან 1974 ვარაუდობს, რომ დაბალი განზომილებიანი აღწერა საკმარისია გაკოტრების პროგნოზი. მისი ავტორი Robert C. Merton იყო 1997 მიენიჭა ნობელის პრემია ეკონომიკაში. ახლა ეს არის პროფესორი Weissbach შოუ მოახერხა, რომ მაშინაც კი, მხოლოდ ერთი პარამეტრი, კერძოდ, მოკლევადიანი ალბათობა ე.წ. ნიშანი გარეშე შეცვალოს ერთი ნაბიჯია ან ქვემოთ, რომ გრძელვადიანი გადახდისუუნარობის პროგნოზი მეტწილად საკმარისი. "ეს შეიძლება შერჩეული ასეთი დაბალი განზომილებიანი მოდელები ადვილად და რა თქმა უნდა, მისასალმებელი გვერდითი ეფექტი. ეს იძლევა იმედს, რადგან ბოლო მოდელები არ იყო იშვიათია თუნდაც მილიონი პარამეტრების, "განაცხადა Weissbach. მისი დასკვნა: "არ დამივიწყო Merton!"
ლიტერატურა:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jkss.2011.05.001
წყარო: Rostock [უნივერსიტეტის]
